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Título : Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
Autor : Herrera, Luis A. 
Palabras clave : MODELOS MATEMATICOSFINANZASMERCADO DE FUTUROSMERCADOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario
Cita : Herrera, L. (2015). Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos [en línea]. Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 11. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776
Resumen : Resumen: El principal objetivo de los mercados de futuros es posibilitar la cobertura ante cambios desfavorables de precios. A través de este mercado es posible que quienes quieren eliminar el riesgo de precio puedan transferirlo a quienes estén dispuestos a asumirlos. Estas características intrínsecas de estos mercados, en el contexto económico actual y el contexto económico que se avizora, pueden resultar ser muy favorables para afrontar y superar la caída de los precios de los commodities y la caída de la actividad económica en general. En este trabajo se presenta de una manera didáctica los modelos matemáticos de valoración de opciones financieras más usados (Binomial, Black-Scholes), también se analiza las principales estrategias financieras con opciones y finalmente se explora algunas estrategias sencillas de posicionamiento de activos en mercados de futuros.
URI : https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776
ISBN : 978-950-44-0103-2
Disciplina: ECONOMIA
Derechos: Acceso Abierto
Appears in Collections:AFCER 2015 vol. XI

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