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https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Herrera, Luis Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T00:57:51Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T00:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Herrera, L. (2015). Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos [en línea]. Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 11. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776 | es |
dc.identifier.isbn | 978-950-44-0103-2 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El principal objetivo de los mercados de futuros es posibilitar la cobertura ante cambios desfavorables de precios. A través de este mercado es posible que quienes quieren eliminar el riesgo de precio puedan transferirlo a quienes estén dispuestos a asumirlos. Estas características intrínsecas de estos mercados, en el contexto económico actual y el contexto económico que se avizora, pueden resultar ser muy favorables para afrontar y superar la caída de los precios de los commodities y la caída de la actividad económica en general. En este trabajo se presenta de una manera didáctica los modelos matemáticos de valoración de opciones financieras más usados (Binomial, Black-Scholes), también se analiza las principales estrategias financieras con opciones y finalmente se explora algunas estrategias sencillas de posicionamiento de activos en mercados de futuros. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 11, 2015 | es |
dc.source | ISBN 978-950-44-0103-2 | es |
dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | es |
dc.subject | FINANZAS | es |
dc.subject | MERCADO DE FUTUROS | es |
dc.subject | MERCADOS FINANCIEROS | es |
dc.subject | ACTIVOS FINANCIEROS | es |
dc.title | Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario|AFCER 2015 vol. XI | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_revistas/Revistas_Ros/anuario-rosario/anuario-rosario11/revista-modelos-matematicos-opciones/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Herrera, Luis A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario; Argentina | es |
uca.orden | 08 | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Institucional | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
Aparece en las colecciones: | AFCER 2015 vol. XI |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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