Dynamic panel data : a brief survey of estimation methods

Ciocchini, Francisco J.

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Título:	Dynamic panel data : a brief survey of estimation methods
Autor:	Ciocchini, Francisco J.
Otros colaboradores:	Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Departamento de Economía
Palabras clave:	MODELO LINEAL; MACROECONOMIA; ESTADISTICA; ANALISIS ESTADISTICO
Fecha de publicación:	2006
Editorial:	Universidad Católica Argentina
Cita:	Ciocchini, F. J. (2006, junio). Dynamic panel data: a brief survey of estimation methods. (Documento de trabajo No. 7 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2394
Resumen:	En este artículo se describen los estimadores más comunes para modelos lineales dinámicos con estructura de panel. Se presta especial atención a las propiedades de los estimadores cuando el tamaño de la muestra es pequeño y las variables explicativas son potencialmente endógenas. Estos problemas son particularmente importantes para los estudios empíricos que utilizan variables macroeconómicas. The most common estimators for linear dynamic panel data models are described. Special attention is paid to small-sample and endogeneity issues, which are important for the kind of datasets typically used in macroeconomic studies.
URI:	https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2394
Disciplina:	ECONOMIA
Derechos:	Acceso Abierto
Fuente:	Versión en papel. Disponible en Biblioteca Central. Signatura: 33 D636-5
Aparece en las colecciones:	DTE 2006