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dc.contributor.authorFrank, Luises
dc.date.accessioned2020-02-20T14:07:14Z-
dc.date.available2020-02-20T14:07:14Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationFrank, L. Desagregación temporal de series económicas con programación lineal. [en línea]. Ensayos de Política Económica. 2019, 3(1). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9448es
dc.identifier.issn2313-9781-
dc.identifier.issn2313-979X (on line)-
dc.identifier.urihttps://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9448-
dc.description.abstractResumen: El artículo presenta un método de desagregación temporal de series de tiempo, que combina la interpolación de datos de baja frecuencia con una o más series relacionadas de alta frecuencia. La serie desagregada es, esencialmente, la solución a un programa lineal que minimiza la suma de desvíos absolutos con la serie de baja frecuencia y con series relacionadas de alta frecuencia. El método es útil para conciliar series de baja frecuencia con otras relacionadas de alta frecuencia, cuando estas últimas presentan valores atípicos, datos faltantes o, incluso, cuando presentan distintas frecuencias. El nuevo método se pone a prueba desagregando la serie trimestral del VAB industrial con esta componente del Estimador Mensual de Actividad Económica.es
dc.description.abstractAbstract: The article presents a method for temporal disaggregation of time series that combines the interpolation of the low-frequency data with one or more related high-frequency series. The disaggregated series is essentially the solution to a linear program that minimizes the sum of absolute deviations with the low-frequency series and high-frequency benchmark series. The method is useful for reconciling low-frequency series with high-frequency related series when these contain outliers, missing data, or even when they have different frequencies. The new method is tested by disaggregating the quarterly industrial GVA series with the industrial component of the Monthly Estimator of Economic Activity.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchies
dc.rightsAcceso abierto*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceEnsayos de Política Económica Año XIII, Vol. III, N° 1, 2019es
dc.subjectINTERPOLACIONes
dc.subjectCUENTAS NACIONALESes
dc.subjectCONCILIACIONes
dc.subjectINTERPOLACIONes
dc.subjectECONOMIAes
dc.subjectESTADISTICASes
dc.titleDesagregación temporal de series económicas con programación lineales
dc.typeArtículoes
uca.disciplinaECONOMIAes
uca.issnrd1es
uca.affiliationFil: Frank, Luis. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales; Argentinaes
uca.affiliationFil: Frank, Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía; Argentinaes
uca.versionpublishedVersiones
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1es-
Aparece en las colecciones: ENS - 2019
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