Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5370
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dc.contributor.authorHerrera, Luis A.es
dc.date.accessioned2019-06-06T00:45:56Z-
dc.date.available2019-06-06T00:45:56Z-
dc.date.issued2013es
dc.identifier.citationHerrera, L. A. (2013). Acerca de la Teoría de los valores extremos y su aplicabilidd a la estimación del riesgo financiero [en línea], Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 9. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/acerca-teoria-valores-extremos.pdf [Fecha de consulta:..........]es
dc.identifier.isbn978-950-44-0095-0es
dc.identifier.urihttps://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5370-
dc.description.abstractResumen: La hipótesis clásica de normalidad de las distribuciones de las rentabilidades implica el supuesto que los precios de los activos están formados por agregación de "shocks" aleatorios representativos de los factores que impulsan a los operadores a realizar estimaciones sobre el comportamiento de dichos precios y que estas estimaciones individuales constituyen variables aleatorias con varianza finita, independientes entre sí. Pero, diversos estudios realizados sobre los retornos de los activos financieros en mercados tradicionales y/o emergentes nos indican que los mismos suelen tener "colas" de distribución pesadas, o lo que es lo mismo, suelen presentar mayores probabilidades de ocurrencia de eventos riesgosos. Han surgido desde la teoría moderna de portafolios, distintos intentos de solución para esta problemática. En este sentido podemos señalar que una alternativa muy estudiada últimamente, para representar el comportamiento de las rentabilidades, es a partir de las distribuciones de valores extremos que consideran exclusivamente la distribución de las rentabilidades altas y de pérdidas excepcionales. Este enfoque motiva el presente trabajo de investigación, en el cual estudiaremos la caracterización de las "colas" de distribución pesadas en el contexto de la Teoría de los valores extremos, a partir de este marco teórico, podremos inferir medidas de riesgo adecuadas para caracterizar los retornos de activos en los mercados tradicionales y más precisamente en mercados de las economías emergentes o en vías de desarrollo, caracterizados principalmente por una distribución de sus retornos más leptocúrtica que la distribución de retornos de los mercados más desarrollados.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosarioes
dc.rightsAcceso Abiertoes
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es
dc.sourceAnuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 9, 2013es
dc.sourceISBN 978-950-44-0095-0es
dc.subjectTEORIA ECONOMICAes
dc.subjectRIESGO FINANCIEROes
dc.subjectRENTABILIDADes
dc.subjectFINANZASes
dc.subjectECONOMIAes
dc.titleAcerca de la teoría de los valores extremos y su aplicabilidad a la estimación del riesgo financieroes
dc.typeArtículoes
uca.pathAnuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario|AFCER 2013 vol. IXes
uca.disciplinaECONOMIAes
uca.filename/home/data-uca-generic/folder_generic_revistas/Revistas_Ros/anuario-rosario/acerca-teoria-valores-extremos/metadata.xmles
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uca.orden02es
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1es-
Appears in Collections:AFCER 2013 vol. IX
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