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    <title>DSpace Colección :</title>
    <link>https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2165</link>
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    <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:40:56 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-08T14:40:56Z</dc:date>
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      <title>Alcance, mapeo y caracterización de las organizaciones de la sociedad civil de las villas de la Ciudad de Buenos Aires</title>
      <link>https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2370</link>
      <description>Título: Alcance, mapeo y caracterización de las organizaciones de la sociedad civil de las villas de la Ciudad de Buenos Aires
Autor: Mitchell, Ann Elizabeth
Resumen: Introducción: Desde el surgimiento en los años ochenta de las ollas populares y otras iniciativas barriales para palear los efectos más concretos e inmediatos de las crisis inflacionarias, las organizaciones de la sociedad civil han cumplido un rol central en la provisión de servicios sociales a los habitantes de los barrios populares del conurbano bonaerense. El objetivo de este estudio es evaluar las características de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan en los asentamientos precarios de la Ciudad de Buenos Aires</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Modeling copper price: a regime-switching approach</title>
      <link>https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2369</link>
      <description>Título: Modeling copper price: a regime-switching approach
Autor: García Cicco, Javier; Montero, Roque
Resumen: Resumen: Este artículo explora las virtudes de modelos de cambios de régimen (Markov Switching) para caracterizar el comportamiento del precio del cobre. En particular, se explora el desempeño de especificaciones univariadas de este tipo de modelos, tanto dentro como fuera de muestra, comparándolos también con modelos de parámetros constantes, como ARMA y GARCH. El resultado principal del trabajo es que, a la hora de modelar el precio del cobre, es particularmente relevante considerar el cambio de régimen en la varianza del término error; Abstracts: This paper explores the virtues of Markov Switching models to characterize the behavior of copper price. In particular, we study the performance of several univariate specifications of this type of models, both in and out of sample, comparing them also with constant parameter models such as ARMA and GARCH. The main finding is that allowing for a regime-switching variance in the error term is most relevant in explaining the behavior of this price</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Acerca de los "Fundamentos d ela Teoría de la Probabilidad" de A. N. Kolmogorov</title>
      <link>https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2368</link>
      <description>Título: Acerca de los "Fundamentos d ela Teoría de la Probabilidad" de A. N. Kolmogorov
Autor: Landro, Alberto H.; González, Mirta L.
Resumen: Resumen: Si bien la literatura sobre la probabilidad ha considerado tradicionalmente ciertos supuestos acerca de cuáles fueron los objetivos y los alcances de los “Fundamentos de la Teoría de la Probabilidad (Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung)” en el desarrollo de la teoría de la probabilidad, un análisis detallado de la obra de Kolmogorov permite concluir que estas hipótesis son, en general, incorrectas y que estos errores de interpretación condujeron a desarrollos conceptuales y didácticos inadecuados</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>Solving linear rational-expectations models by means of the (generalized) Schur decomposition</title>
      <link>https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2367</link>
      <description>Título: Solving linear rational-expectations models by means of the (generalized) Schur decomposition
Autor: Ciocchini, Francisco J.
Resumen: Resumen: En estas notas mostramos cómo resolver una importante familia de Modelos Lineales con Expectativas Racionales utilizando la Descomposición (Generalizada) de Schur. El método de solución sigue de cerca el descripto por Klein (2000). Luego de desarrollar el método general, lo utilizamos para resolver un modelo macroeconómico estándar. Incluimos un conjunto de apéndices con el objeto de ofrecer una exposición autocontenida; Abstract: In these notes we show how to solve a large family of Linear Rational- Expectations Models using the (Generalized) Schur Decomposition. The solution method closely follows the one described by Klein (2000). After developing the general method, we use it to solve a standard macroeconomic model. We include a set of appendices in order to offer a selfcontained exposition</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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